Regulatorische Kapitalanforderungen an Commerzbank sinken für 2021

Regulatorische Kapitalanforderungen an Commerzbank sinken für 2021. BaFin reduziert D-SIB-Kapitalerfordernis mit sofortiger Wirkung auf 1,25 %.

By Roland Richert / Dezember 1, 2020

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BaFin reduziert D-SIB-Kapitalerfordernis mit sofortiger Wirkung auf 1,25 %

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SREP-Kapitalanforderungen der EZB bleiben für 2021 unverändert in Kraft

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Anforderung an harte Kernkapitalquote per 30. September 2020 („MDA-Schwelle“) pro-forma bei 9,53 %

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Knapp 400 Basispunkte Abstand zur MDA-Schwelle (pro-forma per 30. September 2020)

Die Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im Rahmen der jährlichen Überprüfung und im Zuge von methodischen Veränderungen den Kapitalpuffer für die Commerzbank AG als anderweitig systemrelevantes Institut (D-SIB) mit sofortiger Wirkung von 1,5 % auf 1,25 % reduziert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) für 2020 festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für den Commerzbank-Konzern für 2021 unverändert in Kraft belassen. Die zusätzliche Eigenmittelanforderung der Säule 2 (P2R) von 2 % ist neben hartem Kernkapital (CET 1) auch mit zusätzlichem Kernkapital (AT 1) sowie Ergänzungskapital (Tier 2) unterlegt.

Die harte Kernkapital-Anforderung der Commerzbank auf Konzernebene liegt zum 30. September 2020 pro forma bei 9,53 % der risikogewichteten Aktiva (MDA-Schwelle). Die Anforderung setzt sich zusammen aus dem CET-1-Minimum von 4,5 %, der P2R-Anforderung von 1,125 %, dem Kapitalerhaltungspuffer (Capital Conservation Buffer) von 2,5 %, dem gesenktem D-SIB-Kapitalpuffer von 1,25 % sowie dem antizyklischen Kapitalpuffer (Countercyclical Capital Buffer) von derzeit 0,02 %. Durch mehrere Emissionen von AT-1-Anleihen im Laufe des Jahres 2020 hat sich die ebenfalls mit hartem Kernkapital zu erfüllende AT-1-Unterdeckung auf 0,14 % erheblich reduziert.

Mit einer CET-1-Quote per 30. September 2020 von 13,5 % erreicht der Abstand zur MDA-Schwelle (Maximum Distributable Amount) – nach Berücksichtigung der Reduktion des D-SIB-Kapitalpuffers – eine sehr komfortable Größenordnung von pro forma knapp 400 Basispunkten.

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